Nâng cao quản lý rủi ro trong bối cảnh có nhiều biến động

Một trong những chủ đề quan trọng được nhiều chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế quan tâm trong chương trình Hội nghị Thượng đỉnh Ngân hàng châu Á Thái Bình Dương lần thứ 9 diễn ra vừa qua là Quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp. Tại Hội thảo, các chuyên gia tài chính, ngân hàng đã giải đáp các thắc mắc xoay quanh 2 câu hỏi lớn: “Những bài học nào cần được rút ra về quản lý rủi ro rút ra từ cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất ở Mỹ” và “Cần có những biện pháp gì để nâng cao công tác quản lý rủi ro?”.

Các chuyên gia tài chính ngân hàng tại Hội thảo cho rằng, các tổ chức tài chính, ngân hàng cần linh hoạt hơn nữa trong chiến lược phát triển kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến đổi ngày càng nhanh với chu kỳ kinh doanh ngày càng ngắn lại như hiện nay. Và để đảm bảo được sự an toàn trong kinh doanh, mỗi tổ chức cần có kế hoạch cụ thể về quản lý rủi ro ngay từ thời điểm lên kế hoạch kinh doanh, định hướng chiến lược. Chỉ có những cơ chế phòng ngừa từ xa thì mới có thể ngăn chặn hiệu quả những rủi ro có thể xảy ra.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia này, các tổ chức tín dụng, ngân hàng cần đẩy mạnh phát triển bộ phận quản lý rủi ro, thay vì để xảy ra thua lỗ mới bàn tính những biện pháp chống đỡ. Bộ phận này phải hoạt động độc lập và song hành với quá trình kinh doanh của mỗi tổ chức, có trách nhiệm theo dõi, giám sát, và thường xuyên kiểm tra các hồ sơ tín dụng, từ đó xếp thành nhóm khách hàng có nguy cơ rủi ro cao và đưa ra các biện pháp loại bỏ dần những khách hàng này.

Để có một bộ phận quản lý rủi ro đủ mạnh, bà Chong Sok Hui, Trưởng Bộ phận quản lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển Singapore (DBS), cho rằng: Điều quan trọng nhất là Ban lãnh đạo cấp cao của ngân hàng phải giúp những thành viên trong bộ phận này hiểu rõ họ đang làm công việc gì với mục đích gì. Từ đó họ sẽ có những hành động, quyết định đúng đắn thông qua các công cụ phân tích cụ thể. Công cụ ở đây là những dữ liệu mà mỗi đơn vị tích tụ trong quá trình kinh doanh nhiều năm, từ đó rà soát xem đâu là những chỗ dễ xảy ra lỗ hổng, và cần có những biện pháp gì để lấp lỗ hổng tiềm tàng đó.  Nếu chúng ta không biết đang đứng ở đâu thì sẽ khó có thể làm được gì.

Liên hệ với nước ta, để hạn chế những tác động tiêu cực từ những biến động của hệ thống tài chính ngân hàng của thế giới tới trong nước thì hệ thống tài chính ngân hàng của nước ta phải đủ mạnh. Thế nhưng thực tế, hệ thống ngân hàng thương mại trong nước vẫn chưa phản ứng kịp với những tác động trái chiều mà hội nhập nền kinh tế mang lại. Biểu hiện là chỉ với một số quyết định của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian vừa qua trong việc kiềm chế lạm phát đã khiến nhiều ngân hàng gặp khó khăn: thiếu tiền đồng và nổ ra cuộc chạy đua tăng lãi suất bất thường để huy động vốn. Nếu như các ngân hàng có sẵn các phương án đối phó với từng tình huống, trong đó có việc ngân hàng nhà nước thắt chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát thì tình trạng vừa nêu đã không diễn ra một cách thái quá, khiến Ngân hàng Nhà nước phải khống chế mức lãi suất trần. Do đó, vấn đề cần được các ngân hàng ưu tiên hiện nay là đẩy nhanh quá trình áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về nghiệp vụ tài chính ngân hàng trong công tác quản lý rủi ro; nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng. Thực hiện đúng hiệp ước quốc tế về tiêu chuẩn an toàn vốn gọi tắt là Basel II, trong đó đưa ra được quy trình đánh giá mức vốn an toàn tương ứng với cơ cấu rủi ro của ngân hàng và một chiến lược để duy trì mức vốn của mỗi ngân hàng.

Ông Tham Ming Soong, Phó chủ tịch và Giám đốc quản lý rủi ro của Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB), cho rằng: Chúng ta cần lường trước mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Tôi cho rằng, cần có những kịch bản đánh giá hết rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên dù có dự liệu được tình hình và đề ra một “giỏ” quy tắc để quản lý rủi ro thì cũng không nên thỏa mãn. Bởi đề ra quy tắc là một chuyện nhưng vấn đề thực hiện thế nào mới là yếu tố quan trọng. Điều này phụ thuộc vào từng ngân hàng, từng đất nước và từng khu vực khác nhau.

Các chuyên gia trong ngành cũng cho rằng, để phòng ngừa rủi ro hiệu quả thì cần có sự phối hợp tích cực giữa đơn vị tổ chức tài chính ngân hàng với cơ quan chức năng của Nhà nước. Các cơ quan quản lý cũng cần thường xuyên đánh giá hệ thống xác định vốn an toàn của nội bộ các ngân hàng cũng như hệ thống tự giám sát của ngân hàng theo quy định. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, Nhà nước cũng nên có một bộ phận cảnh báo rủi ro độc lập để thông báo cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng có biện pháp ứng phó kịp thời với những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra./.